Граничні теореми теорії ймовірностей і асимптотика сумарних виплат для портфелю страхових договорів

Abstract

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.04 – Середня освіта (Математика). – Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. Ніжин, 2020. Проаналізовано основні граничні теореми теорії ймовірностей та їх застосування для асимптотичної поведінки в страховій справі. Основна увага зосереджена на центральній граничній теоремі та її використанні при обчисленні ймовірності банкрутства, страхової премії, визначення тарифної ставки. Особливості її застосування розглянуто на конкретних прикладах з актуарної математики.